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又又又创新高了!54%的私募满仓开干,这只量化产品单月赚了15%

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2024-03-13【商业频道】94665人已围观

随着A股市场持续回暖,私募基金又开始了买买买!

股票私募连续2周加仓

  百亿私募仓位创年内次新高

截至2024年3月1日,私募排排网发布的私募仓位最新监测数据显示,股票私募仓位指数为76.7%,较1月底小幅下跌1.16%。2月第一周,股票私募平均仓位整体处于下降趋势,随后便开启了连续两周上涨趋势,当前股票私募仓位指数已经创出近三周新高。


具体来看,54.40%的股票私募仓位处于满仓水平,28.58%的股票私募仓位处于中等水平,在低仓和空仓股票私募占比为17.02%。

分规模来看,截至3月1日,不同规模股票私募仓位指数进一步收窄。百亿私募连续2周大幅加仓,上周百亿私募大幅加仓1.51%,当前百亿私募仓位指数升至74.51%,并创出年近5周新高,年内次新高。当前42.04%的百亿私募仓位处于满仓水平,46.55%的百亿私募仓位处于中等水平,低仓和空仓百亿私募占比仅为10.21%和1.20%。(更多资讯,关注和讯基金公众号)

五亿规模私募股票仓位指数最高,最新数据显示,该值为75.41%;五十亿规模私募股票仓位指数最低,为71.10%,首尾相差4.31%。

又又又创新高了!54%的私募满仓开干,这只量化产品单月赚了15%

股票私募持续加仓背后,反映了私募基金对未来的信心有所提升。从信心指数来看,3月私募基金经理A股信心指数为125.4点,环比上月大幅上升。分规模来看,百亿规模私募仓位明显回升,整体仓位有所回升的同时前期低仓位私募更倾向于回补仓位。在对3月份的预期上,私募管理人持乐观态度居多,仓位以增持为主。

某量化私募涨超15%

  多元化策略配置或成主流

私募持续加仓背后,业绩普遍回暖。

朝阳永续数据显示,1至2月,91家股票私募实现了超10%的正收益;同期265家股票私募盈利超5%。

截至2月末,总计3649家股票策略私募机构今年前两个月平均小幅亏损5.20%,较1月份平均亏损7.96%的业绩记录收窄2.76个百分点。

从2月的单月表现来看,春节前经历了巨幅回撤的量化私募,业绩大幅“回血”。私募排排网数据显示,截至2月底,有业绩展示的31家百亿量化私募,今年2月收益均值达5.7%(含量化多头、量化中性等策略),其中29家实现正收益,占比超93%。在此之中,排名第一的某百亿量化私募2月盈利幅度高达15.06%。(更多资讯,关注和讯基金公众号)

在2024年1-2月业绩创出历史新高的私募中,属于50亿以上规模的头部私募有12家。其中,主观私募占10家,量化私募占2家;核心策略上来看,债券策略私募占8家,股票策略私募占3家,多资产策略私募占1家。

展望后市,华宝证券研报指出,当前市场环境多变,监管逐步加强对私募行业的监管,长期持有产品获取稳定收益的阶段或将结束,而单一策略配置增加了组合的风险,尤其当市场结构发生变化时,容易遭受损失,投资者应以多元化的策略配置为主,注重攻守结合,把握策略积极信号的时点。股票策略中,主观与量化的剪刀差可能反转,主观管理人较关注的估值、盈利、成长等因子能否体现以及加仓时机是否较准确决定了其业绩表现;量化策略面临调整修复过程,在alpha不确定的环境下,净值型雪球或成为指增产品的新替代。

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